Kalkulator prowizji i funding na futures

Jak to działa

Prowizje naliczane są od wartości nominalnej pozycji, a nie od twojego depozytu. Wpisz wielkość pozycji jako nominał — pozycja z 500 $ depozytu przy 10x to pozycja za 5000 $.

Pokazana prowizja transakcyjna obejmuje otwarcie i zamknięcie po stawce taker, z zastosowaną zniżką z polecenia. Funding liczony jest od nominału za liczbę ośmiogodzinnych interwałów objętych twoim czasem utrzymania.

• Prowizje transakcyjne: nominał × stawka taker × 2, minus zniżka dla zaproszonego.
• Funding: nominał × twoja stawka funding × (godziny ÷ 8).
• Wymagany depozyt: nominał ÷ dźwignia.
• Do funding nie stosuje się żadna zniżka — jest wymieniany między traderami, a nie pobierany przez giełdę.

Dlaczego funding zwykle dominuje

Przy krótkich transakcjach w ciągu dnia prowizje to cały koszt. Potrzymaj kilka dni, a funding szybko je przewyższa.

Pozycja o nominale 10 000 $ płaci ze zniżką około 9,50 $ prowizji tam i z powrotem. Przy stawce funding 0,01 % trzymanie kosztuje 3 $ dziennie; przy 0,05 % — częstej na silnie trendujących rynkach — kosztuje 15 $ dziennie. Trzy dni w tym tempie kosztują więcej niż pięć pełnych obrotów.

Stawka funding publikowana jest z wyprzedzeniem dla bieżącego interwału na stronie kontraktu. Sprawdzenie jej przed trzymaniem przez noc zajmuje dziesięć sekund i jest warte więcej niż jakakolwiek optymalizacja prowizji.

Czego nie modeluje

To kalkulator kosztu, a nie ryzyka.

• Nie modeluje likwidacji. Pozycja zamknięta automatycznie traci swój depozyt, a to przyćmiewa każdą prowizję tutaj.
• Zakłada stałą stawkę funding; realne stawki zmieniają się w każdym interwale.
• Używa stawki taker. Zlecenia maker znacząco obniżają prowizje na futures.
• Ignoruje poślizg, który przy dużych pozycjach lub cienkich kontraktach może przewyższyć prowizję.

Dźwignia mnoży prowizje, funding i ryzyko likwidacji tym samym czynnikiem. Jej obniżenie to jedyna zmiana, która poprawia wszystkie trzy naraz.