حاسبة حجم المركز والمخاطرة

كيف تعمل

الحساب يسير من الخسارة إلى الخلف، لا من رأس المال إلى الأمام.

أقصى خسارة لديك هي رأس المال مضروبًا في نسبة المخاطرة. والمسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة هي الخسارة لكل وحدة. اقسم الأولى على الثانية لتحصل على عدد الوحدات.

برأس مال قدره 5,000 دولار، ومخاطرة 1%، ووقف يبعد 2,000 دولار عن دخول عند 60,000: يمكنك خسارة 50 دولارًا، وكل وحدة تخسر 2,000 دولار، فالمركز 0.025 وحدة — أي نحو 1,500 دولار قيمة اسمية.

لماذا نسبة المخاطرة صغيرة

واحد إلى اثنين بالمئة لكل صفقة هو النطاق المعتاد، والسبب في طريقة تراكم الخسائر.

انخفاض بنسبة 10% يحتاج ارتفاعًا بنسبة 11% للتعافي. وانخفاض بنسبة 50% يحتاج 100%. المخاطرة بنسبة 10% لكل صفقة تعني أن خمس خسائر متتالية — وهي سلسلة عادية تمامًا — تقتطع نصف الحساب وتضاعف العمل اللازم للعودة.

عند 1% لكل صفقة، الخسائر الخمس نفسها تكلّف أقل من 5% ويظل الحساب يعمل بشكل طبيعي.

أين يوضع وقف الخسارة فعلًا

مسافة الوقف في هذا الحساب يجب أن تأتي من السوق، لا من حجم المركز الذي تتمناه.

وضع الوقف عند النقطة التي تبطل فيها فكرة الصفقة — تحت مستوى هيكلي، أو خارج نطاق الحركة الطبيعية للأصل — ثم تحديد الحجم تبعًا لذلك هو الترتيب الصحيح. أما اختيار الحجم أولًا ثم وضع الوقف حيث يسمح الحساب فينتج وقفًا يجرفه التذبذب العادي.

• حدد الوقف من الرسم البياني، ثم اضبط الحجم تبعًا له.
• الأصول الشديدة التقلب تحتاج وقفًا أوسع، وبالتالي مركزًا أصغر للمخاطرة نفسها.
• الرسوم والانزلاق تضاف إلى الخسارة الفعلية؛ اترك هامشًا صغيرًا خارج مسافة الوقف.
• في المراكز المرفوعة، تأكد أن سعر التصفية أبعد من وقفك.
• المخاطرة لكل صفقة ليست التعرّض الكلي؛ عدة مراكز مترابطة رهان واحد.

هذه الحاسبة تقيس مركزًا واحدًا. لا تعرف مراكزك المفتوحة الأخرى، والصفقات المترابطة تضاعف المخاطرة الفعلية أكثر مما يُظهره أي حساب منفرد.