Calculadora de Tamaño de Posición y Riesgo

Cómo funciona

El cálculo va hacia atrás desde la pérdida, no hacia delante desde el capital.

Tu pérdida máxima es capital por porcentaje de riesgo. La distancia entre entrada y stop es la pérdida por unidad. Divide la primera entre la segunda y tienes el número de unidades.

Con 5.000 dólares de capital, 1% de riesgo y un stop 2.000 dólares por debajo de una entrada en 60.000: puedes perder 50 dólares, cada unidad pierde 2.000, así que la posición es de 0,025 unidades — unos 1.500 dólares de valor nocional.

Por qué el porcentaje de riesgo es pequeño

Del uno al dos por ciento por operación es el rango habitual, y la razón está en cómo se acumulan las pérdidas.

Una caída del 10% necesita un 11% de subida para recuperarse. Una del 50% necesita un 100%. Arriesgar el 10% por operación significa que cinco pérdidas seguidas — una racha completamente ordinaria — reducen la cuenta a la mitad y duplican el trabajo para volver.

Al 1% por operación, esas mismas cinco pérdidas cuestan menos del 5% y la cuenta sigue funcionando con normalidad.

Dónde va realmente el stop

La distancia del stop en este cálculo debe venir del mercado, no del tamaño de posición que te gustaría.

Colocar el stop donde la idea de la operación queda invalidada — por debajo de un nivel estructural, fuera del rango normal de movimiento del activo — y luego dimensionar en consecuencia es el orden correcto. Elegir primero el tamaño y poner el stop donde la aritmética lo permita produce un stop que el ruido ordinario barre.

• Fija el stop desde el gráfico y luego dimensiona la posición para encajarlo.
• Los activos volátiles necesitan stops más amplios y por tanto posiciones más pequeñas para el mismo riesgo.
• Comisiones y slippage suman a la pérdida real; deja algo de margen más allá de la distancia del stop.
• En posiciones apalancadas, comprueba que el precio de liquidación queda más lejos que tu stop.
• El riesgo por operación no es la exposición total; varias posiciones correlacionadas son una sola apuesta.

Esta calculadora dimensiona una posición. No conoce tus otras posiciones abiertas, y las operaciones correlacionadas multiplican el riesgo real más allá de lo que muestra cualquier cálculo aislado.