Kalkulator velikosti pozicije in tveganja

Kako deluje

Izračun teče nazaj od izgube, ne naprej od kapitala.

Vaša največja izguba je kapital krat odstotek tveganja. Razdalja med vstopom in stopom je izguba na enoto. Prvo delite z drugim in dobite število enot.

S 5.000 $ kapitala, 1 % tveganja in stopom 2.000 $ pod vstopom pri 60.000 $: izgubite lahko 50 $, vsaka enota izgubi 2.000 $, torej je pozicija 0,025 enote — približno 1.500 $ nominalne vrednosti.

Zakaj je odstotek tveganja majhen

En do dva odstotka na posel je običajen razpon in razlog je v tem, kako se izgube kopičijo.

Padec za 10 % za okrevanje potrebuje 11 % dobička. Padec za 50 % potrebuje 100 %. Tvegati 10 % na posel pomeni, da pet izgub zapored — povsem običajno zaporedje — račun prepolovi in podvoji delo, potrebno za vrnitev.

Pri 1 % na posel istih pet izgub stane pod 5 % in račun teče naprej normalno.

Kam stop v resnici sodi

Razdalja do stopa v tem izračunu mora izhajati iz trga, ne iz velikosti pozicije, ki bi si jo želeli.

Postavitev stopa tja, kjer je zamisel posla ovržena — pod strukturno raven, zunaj običajnega razpona gibanja sredstva — in šele nato dimenzioniranje po njem je pravi vrstni red. Izbira velikosti najprej in postavitev stopa tja, kamor aritmetika dovoli, proizvede stop, ki ga običajen šum pomete.

• Stop nastavite iz grafa, nato pozicijo dimenzionirajte po njem.
• Volatilna sredstva potrebujejo širše stope in zato manjše pozicije pri istem tveganju.
• Provizije in zdrs se prištevajo k resnični izgubi; pustite malo rezerve onkraj razdalje do stopa.
• Pri vzvodnih pozicijah preverite, da likvidacijska cena sedi dlje kot vaš stop.
• Tveganje na posel ni skupna izpostavljenost; več koreliranih pozicij je ena stava.

Ta kalkulator dimenzionira eno pozicijo. Ne ve za vaše druge odprte pozicije, korelirani posli pa resnično tveganje pomnožijo onkraj tega, kar pokaže kateri koli posamezen izračun.