מחשבון גודל פוזיציה וסיכון

איך זה עובד

החישוב רץ לאחור מההפסד, לא קדימה מההון.

ההפסד המרבי שלכם הוא ההון כפול אחוז הסיכון. המרחק בין הכניסה לסטופ הוא ההפסד ליחידה. חלקו את הראשון בשני וקיבלתם את מספר היחידות.

עם 5,000$ הון, 1% סיכון וסטופ 2,000$ מתחת לכניסה של 60,000$: אתם עלולים להפסיד 50$, כל יחידה מפסידה 2,000$, אז הפוזיציה היא 0.025 יחידות — כ־1,500$ שווי נומינלי.

למה אחוז הסיכון קטן

אחוז אחד עד שניים לעסקה הוא הטווח הרגיל, והסיבה נמצאת באופן שבו הפסדים מצטברים.

ירידה של 10% דורשת עלייה של 11% כדי להתאושש. ירידה של 50% דורשת 100%. לסכן 10% לעסקה פירושו שחמישה הפסדים ברצף — רצף רגיל לחלוטין — חותכים את החשבון בחצי ומכפילים את העבודה הנדרשת לחזרה.

ב־1% לעסקה אותם חמישה הפסדים עולים פחות מ־5% והחשבון ממשיך כרגיל.

איפה הסטופ באמת שייך

מרחק הסטופ בחישוב הזה צריך להגיע מהשוק, לא מגודל הפוזיציה שהייתם רוצים.

הצבת הסטופ במקום שבו רעיון העסקה מופרך — מתחת לרמה מבנית, מחוץ לטווח התנועה הרגיל של הנכס — ורק אז קביעת הגודל לפיו היא הסדר הנכון. בחירת הגודל קודם והצבת הסטופ במקום שהחשבון מאפשר מייצרת סטופ שרעש רגיל מוחק.

• קבעו את הסטופ מהגרף, ואז קבעו את גודל הפוזיציה לפיו.
• נכסים תנודתיים דורשים סטופים רחבים יותר ולכן פוזיציות קטנות יותר באותו סיכון.
• עמלות והחלקה מתווספות להפסד האמיתי; השאירו מעט מרווח מעבר למרחק הסטופ.
• בפוזיציות ממונפות בדקו שמחיר החיסול יושב רחוק יותר מהסטופ שלכם.
• סיכון לעסקה אינו החשיפה הכוללת; כמה פוזיציות מתואמות הן הימור אחד.

המחשבון הזה קובע גודל לפוזיציה אחת. הוא אינו יודע על הפוזיציות הפתוחות האחרות שלכם, ועסקאות מתואמות מכפילות את הסיכון האמיתי מעבר למה שכל חישוב בודד מראה.