Калькулятор размера позиции и риска

Как это работает

Расчёт идёт назад от убытка, а не вперёд от капитала.

Ваш максимальный убыток — капитал, умноженный на процент риска. Расстояние между входом и стопом — убыток на единицу. Разделите первое на второе и получите число единиц.

При капитале 5000 долларов, риске 1% и стопе на 2000 долларов ниже входа в 60 000: вы можете потерять 50 долларов, каждая единица теряет 2000, значит позиция — 0,025 единицы, около 1500 долларов номинала.

Почему процент риска маленький

От одного до двух процентов на сделку — обычный диапазон, и причина в том, как накапливаются убытки.

Просадка 10% требует роста на 11% для восстановления. Просадка 50% требует 100%. Рисковать 10% на сделку значит, что пять убытков подряд — совершенно обычная серия — уполовинивают счёт и удваивают работу по возврату.

При 1% на сделку те же пять убытков стоят меньше 5%, и счёт продолжает работать нормально.

Где на самом деле место стопу

Расстояние до стопа в этом расчёте должно идти от рынка, а не от желаемого размера позиции.

Ставить стоп там, где идея сделки перестаёт работать — под структурным уровнем, за пределами нормального движения актива, — и затем подбирать размер под него: вот правильный порядок. Выбрать сначала размер и поставить стоп туда, куда позволяет арифметика, значит получить стоп, который сносит обычный шум.

• Определите стоп по графику, затем подбирайте размер позиции под него.
• Волатильные активы требуют более широких стопов и, значит, меньших позиций при том же риске.
• Комиссии и проскальзывание добавляются к реальному убытку; оставьте небольшой запас за расстоянием стопа.
• На позициях с плечом проверьте, что цена ликвидации дальше вашего стопа.
• Риск на сделку — не общая экспозиция; несколько коррелированных позиций это одна ставка.

Этот калькулятор считает одну позицию. Он не знает о других ваших открытых позициях, а коррелированные сделки умножают реальный риск сверх того, что показывает любой отдельный расчёт.