Υπολογιστής μεγέθους θέσης και κινδύνου

Πώς λειτουργεί

Ο υπολογισμός τρέχει αντίστροφα από τη ζημία, όχι προς τα εμπρός από το κεφάλαιο.

Η μέγιστη ζημία σας είναι το κεφάλαιο επί το ποσοστό κινδύνου. Η απόσταση ανάμεσα σε είσοδο και stop είναι η ζημία ανά μονάδα. Διαιρέστε το πρώτο με το δεύτερο και έχετε τον αριθμό μονάδων.

Με 5.000 $ κεφάλαιο, 1 % κίνδυνο και stop 2.000 $ κάτω από είσοδο στα 60.000 $: μπορείτε να χάσετε 50 $, κάθε μονάδα χάνει 2.000 $, οπότε η θέση είναι 0,025 μονάδες — περίπου 1.500 $ ονομαστικής αξίας.

Γιατί το ποσοστό κινδύνου είναι μικρό

Ένα με δύο τοις εκατό ανά συναλλαγή είναι το συνηθισμένο εύρος και ο λόγος βρίσκεται στο πώς συσσωρεύονται οι ζημίες.

Μια πτώση 10 % χρειάζεται κέρδος 11 % για να ανακτηθεί. Μια πτώση 50 % χρειάζεται 100 %. Το να ρισκάρετε 10 % ανά συναλλαγή σημαίνει ότι πέντε ζημίες στη σειρά — απολύτως συνηθισμένη ακολουθία — μειώνουν τον λογαριασμό στο μισό και διπλασιάζουν τη δουλειά για επιστροφή.

Στο 1 % ανά συναλλαγή, οι ίδιες πέντε ζημίες κοστίζουν κάτω από 5 % και ο λογαριασμός συνεχίζει κανονικά.

Πού ανήκει πραγματικά το stop

Η απόσταση stop σε αυτόν τον υπολογισμό πρέπει να προέρχεται από την αγορά, όχι από το μέγεθος θέσης που θα θέλατε.

Το να βάλετε το stop εκεί όπου ακυρώνεται η ιδέα της συναλλαγής — κάτω από δομικό επίπεδο, εκτός του κανονικού εύρους κίνησης του στοιχείου — και μετά να προσαρμόσετε το μέγεθος είναι η σωστή σειρά. Το να διαλέξετε πρώτα μέγεθος και να βάλετε το stop όπου το επιτρέπει η αριθμητική παράγει stop που ο συνηθισμένος θόρυβος σαρώνει.

• Ορίστε το stop από το διάγραμμα, μετά προσαρμόστε το μέγεθος θέσης σε αυτό.
• Τα ευμετάβλητα στοιχεία θέλουν ευρύτερα stops και άρα μικρότερες θέσεις για τον ίδιο κίνδυνο.
• Προμήθειες και slippage προστίθενται στην πραγματική ζημία· αφήστε λίγο περιθώριο πέρα από την απόσταση stop.
• Σε μοχλευμένες θέσεις, ελέγξτε ότι η τιμή ρευστοποίησης είναι πιο μακριά από το stop σας.
• Ο κίνδυνος ανά συναλλαγή δεν είναι η συνολική έκθεση· πολλές συσχετισμένες θέσεις είναι ένα στοίχημα.

Αυτός ο υπολογιστής μετρά μία θέση. Δεν γνωρίζει τις άλλες ανοιχτές θέσεις σας και οι συσχετισμένες συναλλαγές πολλαπλασιάζουν τον πραγματικό κίνδυνο πέρα από ό,τι δείχνει ένας μεμονωμένος υπολογισμός.