Pozisyon Büyüklüğü ve Risk Hesaplayıcı

Nasıl çalışıyor

Hesap, sermayeden ileri değil kayıptan geriye doğru işler.

Azami kaybınız sermaye çarpı risk yüzdesidir. Giriş ile stop arasındaki mesafe birim başına kayıptır. Birinciyi ikinciye bölün, birim sayısını bulun.

5.000 dolar sermaye, %1 risk ve 60.000'lik girişin 2.000 dolar altında bir stop ile: 50 dolar kaybedebilirsiniz, her birim 2.000 dolar kaybettirir, dolayısıyla pozisyon 0,025 birimdir — yaklaşık 1.500 dolar nosyonel değer.

Risk yüzdesi neden küçük

İşlem başına yüzde bir ile iki alışılmış aralıktır ve sebebi kayıpların nasıl biriktiğinde.

%10'luk bir düşüş, telafi için %11 yükseliş ister. %50'lik düşüş %100 ister. İşlem başına %10 riske girmek, üst üste beş kaybın — son derece sıradan bir seri — hesabı yarıya indirmesi ve geri dönmek için gereken işi ikiye katlaması demektir.

İşlem başına %1'de aynı beş kayıp %5'in altında kalır ve hesap normal işlemeye devam eder.

Stop gerçekte nereye konur

Bu hesaptaki stop mesafesi, istediğiniz pozisyon büyüklüğünden değil piyasadan gelmelidir.

Stop'u işlem fikrinin geçersizleştiği yere — yapısal bir seviyenin altına, varlığın normal hareket aralığının dışına — koymak ve büyüklüğü ona göre ayarlamak doğru sıradır. Önce büyüklüğü seçip stop'u aritmetiğin izin verdiği yere koymak, sıradan gürültünün süpürdüğü bir stop üretir.

• Stop'u grafikten belirleyin, pozisyonu ona göre boyutlandırın.
• Oynak varlıklar daha geniş stop ister, dolayısıyla aynı risk için daha küçük pozisyon.
• Komisyon ve kayma gerçek kaybı büyütür; stop mesafesinin ötesinde biraz pay bırakın.
• Kaldıraçlı pozisyonlarda likidasyon fiyatının stop'unuzdan uzakta olduğunu kontrol edin.
• İşlem başına risk toplam maruziyet değildir; birbirine bağlı birkaç pozisyon tek bir bahistir.

Bu hesaplayıcı tek bir pozisyonu boyutlandırır. Açık diğer pozisyonlarınızı bilmez ve birbiriyle ilişkili işlemler gerçek riski, tek tek hesapların gösterdiğinin ötesine taşır.