Калкулатор за размер на позиция и риск

Как работи

Сметката върви наобратно от загубата, а не напред от капитала.

Максималната ви загуба е капитал по процент риск. Разстоянието между входа и стопа е загубата на единица. Разделете първото на второто и получавате броя единици.

С 5000 $ капитал, 1 % риск и стоп 2000 $ под вход от 60 000 $: можете да загубите 50 $, всяка единица губи 2000 $, така че позицията е 0,025 единици — около 1500 $ номинална стойност.

Защо процентът риск е малък

Един до два процента на сделка е обичайният диапазон и причината е в начина, по който загубите се натрупват.

Спад от 10 % изисква ръст от 11 % за възстановяване. Спад от 50 % изисква 100 %. Риск от 10 % на сделка означава, че пет поредни загуби — напълно обикновена последователност — намаляват акаунта наполовина и удвояват работата за връщане.

При 1 % на сделка същите пет загуби струват под 5 % и акаунтът продължава нормално.

Къде реално се слага стопът

Разстоянието до стопа в тази сметка трябва да идва от пазара, а не от размера на позицията, който бихте искали.

Поставянето на стопа там, където идеята за сделката се обезсилва — под структурно ниво, извън нормалния диапазон на движение на актива — и после оразмеряване според него е правилният ред. Изборът първо на размера и слагането на стопа където сметката позволява дава стоп, който обикновеният шум помита.

• Задайте стопа от графиката, после оразмерете позицията според него.
• Волатилните активи изискват по-широки стопове и съответно по-малки позиции при същия риск.
• Таксите и проплъзването се добавят към реалната загуба; оставете малко запас отвъд разстоянието до стопа.
• При позиции с ливъридж проверете дали ликвидационната цена стои по-далеч от стопа ви.
• Рискът на сделка не е общата експозиция; няколко корелирани позиции са един залог.

Този калкулатор оразмерява една позиция. Не знае за другите ви отворени позиции, а корелираните сделки умножават реалния риск отвъд това, което показва която и да е отделна сметка.