Калькулятор розміру позиції та ризику

Як це працює

Розрахунок іде назад від збитку, а не вперед від капіталу.

Ваш максимальний збиток — капітал, помножений на відсоток ризику. Відстань між входом і стопом — збиток на одиницю. Поділіть перше на друге й отримаєте кількість одиниць.

За капіталу 5000 доларів, ризику 1% і стопа на 2000 доларів нижче входу в 60 000: ви можете втратити 50 доларів, кожна одиниця втрачає 2000, отже позиція — 0,025 одиниці, близько 1500 доларів номіналу.

Чому відсоток ризику малий

Від одного до двох відсотків на угоду — звичний діапазон, і причина в тому, як накопичуються збитки.

Просадка 10% потребує зростання на 11% для відновлення. Просадка 50% потребує 100%. Ризикувати 10% на угоду означає, що п'ять збитків поспіль — цілком звичайна серія — зменшують рахунок удвічі й подвоюють роботу з повернення.

За 1% на угоду ті самі п'ять збитків коштують менше 5%, і рахунок працює далі нормально.

Де насправді місце стопу

Відстань до стопа в цьому розрахунку має йти від ринку, а не від бажаного розміру позиції.

Ставити стоп там, де ідея угоди перестає працювати — під структурним рівнем, за межами нормального руху активу, — і потім підбирати розмір під нього: ось правильний порядок. Обрати спершу розмір і поставити стоп туди, куди дозволяє арифметика, означає отримати стоп, який зносить звичайний шум.

• Визначте стоп за графіком, потім підбирайте розмір позиції під нього.
• Волатильні активи потребують ширших стопів і, отже, менших позицій за того самого ризику.
• Комісії та прослизання додаються до реального збитку; лишіть невеликий запас за відстанню стопа.
• На позиціях із плечем перевірте, що ціна ліквідації далі за ваш стоп.
• Ризик на угоду — не загальна експозиція; кілька корельованих позицій це одна ставка.

Цей калькулятор рахує одну позицію. Він не знає про інші ваші відкриті позиції, а корельовані угоди множать реальний ризик понад те, що показує будь-який окремий розрахунок.